die größten Händler "Goldderivate"

[Kettenhund]

JP Morgan Chase hielt am Ende des 1. Quartals 2008 72,67% aller Goldderivate. Noch 6 Monate zuvor lag dieser Anteil nur bei „54%(!).

dies laut der Verfaser des SilberBulletins, wonach JP ja zwangsläufig der größte Händler wäre.

http://www.goldseiten.de/content/div...p?storyid=7766

die Story bringen die auch auf anderen Portalen.

nun Frage ich mich, lässt sich das prüfen bzw von anderen Quellen untermauern? konnte kaum was Aktuelles zu dem Thema finden. Generell wenn ich was über die grössten Händler im Derivat Handel lese fallen eher selten, wenn überhaupt Namen.

Bin jetzt eher davon ausgegangen das Derivate die Gefahr bergen nicht gedeckt zu sein und gerade von Banken wie JP geschaffen worden sind um sie an diejenigen zu Verkaufen die von der Deckung überzeugt sind.

aber...

Wieso zum Teufel sollte sich JP damit eindecken?
könnten damit vieleicht Shorts gemeint sein?

Auch dann verstehe ich nicht wie das einen Preisanstieg bei Physischen Metall gegenüber den Zertifikaten begründen sollte. Ich meine wenn die Fast alle besitzen können sie klar den Preis bei den Metallen mitgestallten, im Fall von shorts die Preise drücken, aber dann das Zeug platzen lassen... ergibt für mich momentan keinen Sinn.

JP müsste doch an so einem Stunt absaufen. Aber gerade mit der äußerst feindlichen übernahme von Bear and Stearns mit Hilfe der Fed gehe ich davon aus das JP immer noch zum Kern der Hochfinanz gehört.

Gut vieleicht wäre das ja auch gerade der Witz an der Sache. Aber irgendwie ....ne

Hat da vieleicht Jemand ideen....infos?

[Kettenhund]

hier zumindest ein beispiel wie shorts einen Preisanstieg verursachen können.

http://www.goldseiten.de/content/div...p?storyid=7907

http://www.forbes.com/2008/07/28/sem...8semgroup.html

http://www.reuters.com/article/busin...e=businessNews

sprich Zahlungsunfähigkeit

[Kettenhund]

http://www.goldseiten.de/content/div...p?storyid=8181

Falls dies jemanden interresiert. Das ergibt langsam Sinn . Ein Manöver von mehreren Banken.

gerade in Hinblich des kürzlichen massiven Preisverfalls könnte ich mir dieses Szenario vorstellen.

Wenn z.B JP anfängt in Unmengen die Zertifikate auf den Markt zu werfen und bei dem Kurs von 850 ...800 Stopps auslöst, die zu weiteren automatischen Verkäufen von anderen Teilnehmern den Verfall beschleunigen. Dann könnte eine zweite Bank bei der Future-Kontrakte bzw Shorts, gerade zu dem Zeitpunkt ebenfalls in Unmengen auslaufen, durchaus höhere Profite erzielen als das der ganze Stunt am Anfang kostet.

Denn wenn so enorme Mengen in wenigen Stunden angeboten werden kann zwar der Preis massiv fallen, aber viel Zertifikate bleiben sicherlich unverkauft, würden nur als Bluff dienen und bleiben im Besitz.
Der Gewinn der zweiten Bank hingegen, würde sich auch noch mit Hebelzertifikaten vervielfachen lassen.

Wenn dies nun 6 oder 8 Banken wären, die scheinbar in Konkurenz zureinander stehen, druchführen. Würde so etwas schwer zu beweisen sein. ...und man kann sich ja auch abwechseln.